Чистые библиотеки Java с открытым исходным кодом для выбора портфеля (= ограниченная, нелинейная оптимизация)?

Кто-нибудь знает или имеет опыт работы с чистой библиотекой Java, чтобы выбирать портфолио или делать что-то подобное? виды квадратичного программирования с ограничениями?

Кажется, существует множество инструментов, как уже обсуждалось в другом месте - но я хотел бы использовать чистая реализация Java. Поскольку я хочу вызывать библиотеку из другого программного обеспечения с открытым исходным кодом с лицензией BSD, я бы предпочел LGPL, а не GPL.

Любая помощь приветствуется. Если вы не знаете таких библиотек, какой самый простой алгоритм вы бы предложили реализовать? Он должен справляться с ограничением неравенства (все x_i >= 0) и ограничением равенства (сумма всех x_i = 1).


person Roland Ewald    schedule 22.06.2009    source источник
comment
Я понятия не имею, о чем вы говорите, но мне нравится, как вы это сформулировали. +1   -  person skaffman    schedule 22.06.2009
comment
См. видео об оптимизации инвестиционного портфеля с помощью OptaPlanner (с открытым исходным кодом, ASL, java)   -  person Geoffrey De Smet    schedule 17.07.2015


Ответы (2)


Попробуйте ojAlgo. Это FOSS с лицензией для бизнеса.

person Suminda Sirinath S. Dharmasena    schedule 14.01.2012
comment
Спасибо, посмотрю... - person Roland Ewald; 17.01.2012

Я думаю, что портфолио WebCab может вам помочь. Он будет обрабатывать модели Марковица, эффективные границы и т. Д. Это то, о чем вы говорите выше?

К сожалению, лицензирование может вызвать у вас проблемы (но оно не требует авторских отчислений, что может быть полезным)

person Brian Agnew    schedule 22.06.2009
comment
Да, я в основном хочу рассчитать эффективную границу. Спасибо за предложение, я не знал об этом инструменте. В любом случае, лицензионный сбор в размере 677 долларов для моей команды - это немалые деньги... и у инструмента есть много функций, которые мне никогда не понадобятся (например, их сценарный подход или поддержка CAPM)... :-/ - person Roland Ewald; 23.06.2009
comment
@RolandEwald Я считаю, что это больше не коммерческий продукт. - person VibeeshanRC; 09.11.2018
comment
@VibeeshanRC да, вы правы, так написано на странице продукта (componentsource.com /product/webcab-portfolio-j2ee/licensing) - person Roland Ewald; 09.11.2018