многомерный нормальный cdf в C, C++ или Fortran

Существует ли открытый источник для вычисления многомерного (где размерность больше 3, а не двумерного или трехмерного) числового cdf распределения Гаусса в C, C++ или Fortran?

Я считаю, что IMSL делает это; http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm


c++ statistics gaussian normal-distribution
person adam    schedule 19.06.2012    source источник
comment
Этот вопрос содержит ссылки на множество различных библиотек статистики. Я не нажимал на все ссылки, но я предполагаю, что по крайней мере некоторые из них могут выполнять многомерный числовой CDF гауссиан.   -  person Adam Rosenfield    schedule 20.06.2012
comment
Я проверил все по этой ссылке, никто этого не делает.   -  person adam    schedule 20.06.2012

Ответы (2)


arrow_upward
3
arrow_downward

Вам следует обратиться к первоисточнику... этот чувак, профессор Алан Генц, с 1980-х годов исследовал, как сделать этот и другие многомерные интегралы численно. Весь код, реализованный другими, основан на его алгоритме и документах. Его код может вычислять CDF и ожидание многомерного нормального и Т-распределения для размерностей до 1000.

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

Я также написал код для вызова этих подпрограмм из Java: на Java

person Andrew Mao    schedule 25.01.2013
comment
Да, я также сделал это 6 месяцев назад. Я написал интерфейс C++ к его библиотеке, более того, выяснил, что Matlab также использует его алгоритм. - person adam; 27.01.2013

arrow_upward
0
arrow_downward

Я думаю, что quantlib должен справиться с этой задачей... /documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html

person GL770    schedule 19.06.2012
comment
Я ищу большие размеры › 20 - person adam; 20.06.2012