Написать XmlReader XML в непосредственное окно в Visual Studio?

Попробуй это:

reader.MoveToContent();
reader.ReadOuterXml();

Но имейте в виду, что XmlReader больше нельзя будет использовать.

Вы хотите отлаживать XmlReader? По моему опыту, проще сдаться.

Несмотря на то, что вы можете вызвать XDocument.Load(reader).ToString(), что прочитает читатель до конца, что сделает его еще более непригодным для использования. Однако вы можете инициализировать новый ридер из результирующего документа. Чтобы упростить задачу, напишите вспомогательный метод.