CAppModule vs CAtlExeModuleT , получение цикла сообщений приложения

Здесь смешанные проблемы. CAppModule — это класс WTL. _pAtlModule — это статическая/глобальная переменная ATL, указывающая на одноэлементный класс модуля.

Вы не можете решить проблему ATL _pAtlModule с WTL CAppModule, потому что они не связаны (хотя и имеют определенное сходство между ними).

Чтобы решить проблему _pAtlModule, вам нужен экземпляр модуля ATL. Самый простой — добавить CComModule static:

CComModule _Module; // <-- Here you go

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  //...

Поскольку сам CComModule здесь только для обратной совместимости, было бы лучше использовать вместо него CAtlExeModuleT (и его друзей), однако WTL не будет работать таким образом, потому что CAppModule WTL наследуется от CComModule. Глобальный экземпляр CAppModule также будет экземпляром для ATL CComModule:

CAppModule _Module;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    // ...
    _Module.Init(...
    CMessageLoop MessageLoop;
    _Module.AddMessageLoop(&MessageLoop);
    // ...

а затем позже на каком-то объекте приложения:

CMessageLoop* pMessageLoop = _Module.GetMessageLoop();

вызов GetMessageLoop извлечет цикл сообщений, который вы добавили ранее.

Решив эту проблему с ATL/WTL, вы можете перейти к циклу сообщений WTL., где вы ожидаете, что PreTranslateMessage будет вызываться в цикле сообщений модального диалога, и он не будет вызываться там, потому что не ожидается, что он будет работать таким образом (CMessageLoop вызывает цепочку фильтров сообщений, а цикл модального диалога - нет).