Кнопка «Назад» в Windows Phone 8.1 всегда переходит на главный экран

Да, вам нужно переопределить OnBackKeyPress телефона, чтобы указать, куда должна перемещаться кнопка «Назад».

AddHandler HardwareButtons.BackPressed, AddressOf HardwareButtons_BackPressed

Private Sub HardwareButtons_BackPressed(sender As Object, e As BackPressedEventArgs)
    e.Handled = True
    YourGoBackCode()
End Sub

И то же самое в С#

HardwareButtons.BackPressed += HardwareButtons_BackPressed;

private void HardwareButtons_BackPressed(object sender, BackPressedEventArgs e)
{
   e.Handled = true;
   YourGoBackCode();
}