Я пытаюсь воспроизвести этот документ, но использую другой период времени https://www.dropbox.com/s/edwdpgwsbli93f1/SM35%282%29-09-modelling.pdf?dl=0.
Эта статья посвящена выявлению смены режима в малазийской валюте, то есть в ринггите. Насколько я понимаю, он использует метод марковского переключения-авторегрессии (MS-AR). Я пытался воспроизвести этот метод в R, но безуспешно. В последнее время по этому поводу возник вопрос, который можно найти здесь Ошибка при использовании msmFit в R
В общем у меня такая же проблема. При попытке сделать MS-AR вылезла ошибка. Я не уверен, каков точный расчет для msmFit, но из некоторых примеров в Интернете они используют это, чтобы получить соответствие для MS-AR. Итак, мой вопрос: возможно ли сделать MS-AR (p) в R? Есть ли какое-либо другое программное обеспечение, кроме R или Eviews 8 (поскольку у меня его нет в данный момент), которое действительно может это сделать?
Спасибо. Очень ценю ваше понимание.
ссылка msmFit: http://cran.r-project.org/web/packages/msm/msm.pdf
