Технический анализ - расчет индикатора OBV в R

Вот несколько ссылок о расчетах OBV:

  1. http://ta.mql4.com/indicators/volumes/on_balance_volume
  2. http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:on_balance_volume_obv
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/On-balance_volume

Когда я перехожу к исходному коду функции OBV в пакете TTR, я вижу:

"OBV" <-
function(price, volume) {
    # On Balance Volume
    price <- try.xts(price, error=as.matrix)
    volume <- try.xts(volume, error=as.matrix)

    if(!(is.xts(price) && is.xts(volume))) {
        price <- as.vector(price)
        volume <- as.vector(volume)
    }
    obv <- c( volume[1], ifelse( ROC(price) > 0, volume, -volume )[-1] )
    obv <- cumsum( obv )
    if(is.xts(obv)) {
        obv <- xts(obv,index(price))
        colnames(obv) <- 'obv'
    }
    reclass( obv, price )
}

Я вижу, что случай равенства (я имею в виду случай, когда сегодняшнее закрытие равно вчерашнему) на эталонных веб-страницах не существует в реализации функции OBV.

Это ошибка или принятие пакета? Если это ошибка, куда я могу сообщить о проблеме?

Спасибо,


r algorithmic-trading trading indicator
person anilca    schedule 22.04.2015    source источник
comment
Вы должны обратиться к сопровождающему пакета и сообщить ему о потенциальных ошибках.   -  person Joshua Ulrich    schedule 22.04.2015
comment
На этой странице cran.r-project.org/web/packages/TTR /index.html Я вижу @JoshuaUlrich как автора пакета. Это ты? :) Если нет, то кто поддерживает пакет?   -  person anilca    schedule 22.04.2015
comment
Да, я сопровождаю TTR. Я хочу сказать, что обычно вы должны спрашивать сопровождающего пакета, если что-то является ошибкой или принятием пакета. У них больше шансов узнать, чем у случайных пользователей R, которые подписаны на StackOverflow. И многие пакеты в CRAN имеют URL-адрес сообщения об ошибках или ссылку на адрес электронной почты на странице CRAN.   -  person Joshua Ulrich    schedule 22.04.2015
comment
Спасибо @JoshuaUlrich.   -  person anilca    schedule 22.04.2015
comment
Спасибо; Я ценю отчет.   -  person Joshua Ulrich    schedule 22.04.2015

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Это похоже на ошибку, поэтому я сообщил об этом. Я должен быть в состоянии исправить это где-нибудь в течение следующих нескольких дней.

В общем, вы должны спросить сопровождающего пакета (которым в данном случае оказался я), потому что они с большей вероятностью знают, является ли что-то ошибкой, чем обычная аудитория на stackoverflow.

person Joshua Ulrich    schedule 22.04.2015