Отличный пакет lmfit позволяет запускать нелинейную регрессию. Он может сообщать о двух разных интервалах согласования: один основан на ковариационной матрице, а другой — на более сложной методике, основанной на F-тесте. Подробности можно найти в доке. Я хотел бы понять, как он подробно объясняет эту технику. На какие темы мне читать? Примечание: у меня достаточно знаний статистики
Как понять доверительные интервалы lmfit на основе F-теста
Ответы (1)
F-статистика и другие связанные методы получения доверительных интервалов намного превосходят простую оценку ковариационной матрицы для нелинейных моделей (и других).
Основной причиной этого является отсутствие предположений о гауссовой природе ошибки при использовании этих методов. Для нелинейных систем доверительные интервалы могут (но не обязательно) быть асимметричными. Это означает, что значение параметра может по-разному влиять на поверхность ошибки, и, следовательно, пределы в одну, две или три сигмы имеют разные величины в любом направлении от наилучшего соответствия.
В аналитическом ультрацентрифужном сообществе есть отличные статьи, посвященные анализу ошибок (Tom Laue, John J. Correia, Jim Cole, Peter Schuck — хорошие имена для поиска статей). Если вы хотите получить общее представление о правильном анализе ошибок, ознакомьтесь с этой статьей Майкла Джонсона: http://www.researchgate.net/profile/Michael_Johnson53/publication/5881059_Nonlinear_least-squares_fitting_methods/links/0deec534d0d97a13a8000000.pdf
Ваше здоровье!