Прохождение гипотезы в wald.test в R

Прошу простить, так как я новичок на этом форуме. В исследовании требуется проверить сумму коэффициентов=0. Тест может быть проведен с использованием таких обзоров, как c(2)+c(3)+c(4)=0, где 2 — коэффициент 2-го члена и, следовательно, так далее. Код для того же с использованием R:

    require(Hmisc)#this package is used to generate lags
    require(aod)#this package is used to conduct wald test
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm)
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4)
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero

Это дает ошибку: Ошибка в wald.test(b = coef(object = output), Sigma = vcov(object = output),: векторы проверенных коэффициентов и нулевой гипотезы имеют разную длину. В соответствии с пакетом aod документация указывает форматировать как

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)

Пожалуйста, помогите провести этот тест.


r lag lm hypothesis-test
person user5355326    schedule 21.09.2015    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

В функцию wald.test в качестве параметра можно передать либо T, либо L. L представляет собой матрицу, соответствующую b, например, ее произведение на b, т. е. L %*% b дает линейные комбинации коэффициентов, подлежащих проверке. Сначала создайте L-матрицу, а затем проведите тест Вальда.

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0)
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)
person gaurav kumar    schedule 21.09.2015