Я хочу использовать Matlab для приближения MCMC к распределению вероятностей. Однако я обнаружил, что есть много шума по сравнению с теоретическими результатами.
Мой вопрос: возможно ли, что шум исходит от генераторов псевдослучайных чисел в самом Matlab?
Как правило, нельзя получить близкое соответствие между любой формой моделирования Монте-Карло и теоретическим распределением вероятностей, если только не используется очень большое количество выборок. Как правило, можно было бы ожидать, что наблюдаемый вами «шум» будет уменьшаться настолько медленно, насколько единица превышает квадратный корень из числа отсчетов (т. е. может потребоваться в 100 раз больше отсчетов, чтобы уменьшить шум примерно в 10 раз). В очень специфических обстоятельствах может оказаться, что простой генератор случайных чисел (например, линейный конгруэнтный) может не подходить для генерации точек равномерно в многомерном пространстве, но, вероятно, стоит подумать о влиянии выборки Монте-Карло, прежде чем беспокоиться о качество самого генератора случайных чисел. Очевидно, что без конкретных деталей вашего приложения трудно быть более конкретным.
