Я пытаюсь объединить несколько графиков в один PDF-файл в R. До сих пор я использовал функцию par(). Но это не работает с построением графика dcc.fit. При построении графика DCC мне нужно сделать выбор графика, и когда я пытаюсь объединить графики, они просто показывают каждый из них отдельно. Я делаю это уже второй день, и я безнадежен.
Код для пар():
par(mfrow=c(2,2))
plot(GSPC.ret, main="USA")
plot(dcc.fit, which=4, ask=F, main="Canada")
plot(MXX.ret, main="Mexico")
plot(BVSP.ret, main="Brazil")
Я получаю данные от Yahoo, используя getsymbols:
# download data
symbol.vec = c("^GSPC", "^GSPTSE")
getSymbols(symbol.vec, from = "2003-01-02", to = "2012-12-31")
colnames(GSPC)
start(GSPC)
end(GSPC)
# extract adjusted closing prices
GSPC = GSPC[, "GSPC.Adjusted", drop=F]
GSPTSE = GSPTSE[, "GSPTSE.Adjusted", drop=F]
# plot prices
plot(GSPC)
plot(GSPTSE)
# calculate log-returns for GARCH analysis
GSPC.ret = CalculateReturns(GSPC, method="log")*100
GSPTSE.ret = CalculateReturns(GSPTSE, method="log")*100
# remove first NA observations
GSPC.ret = GSPC.ret[-1,]
GSPTSE.ret = GSPTSE.ret[-1,]
colnames(GSPC.ret) = "GSPC"
colnames(GSPTSE.ret) = "GSPTSE"
# create combined data series
GSPC.GSPTSE.ret = merge(GSPC.ret,GSPTSE.ret)
# plot returns
plot(GSPC.ret)
plot(GSPTSE.ret)
# remove NA (newsata <- GSPC.GSPTSE.ret)
is.na(GSPC.GSPTSE.ret)
GSPC.GSPTSE.ret[!complete.cases(GSPC.GSPTSE.ret)]
GSPC.GSPTSE.ret <- na.omit(GSPC.GSPTSE.ret)
# change for without NA
GSPC.ret <- GSPC.GSPTSE.ret$GSPC
GSPTSE.ret <- GSPC.GSPTSE.ret$GSPTSE
И код модели DCC GARCH из http://faculty.washington.edu/ezivot/econ589/econ589multivariateGarch.r
#
# DCC estimation
#
# univariate normal GARCH(1,1) for each series
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
variance.model = list(garchOrder = c(1,1),
model = "sGARCH"),
distribution.model = "norm")
# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ),
dccOrder = c(1,1),
distribution = "mvnorm")
dcc.garch11.spec
dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = GSPC.GSPTSE.ret)
class(dcc.fit)
slotNames(dcc.fit)
names(dcc.fit@mfit)
names(dcc.fit@model)
# many extractor functions - see help on DCCfit object
# coef, likelihood, rshape, rskew, fitted, sigma,
# residuals, plot, infocriteria, rcor, rcov
# show, nisurface
# show dcc fit
dcc.fit
# plot method
plot(dcc.fit)
# conditional sd of each series
plot(dcc.fit, which=2)
# conditional correlation
plot(dcc.fit, which=4)
Я хотел бы построить условную корреляцию каждой страны рядом друг с другом. Мне нужен только вариант 4.
Make a plot selection (or 0 to exit):
1: Conditional Mean (vs Realized Returns)
2: Conditional Sigma (vs Realized Absolute Returns)
3: Conditional Covariance
4: Conditional Correlation
5: EW Portfolio Plot with conditional density VaR limits
Selection: 4
Графики просто продолжают показывать отдельно.
Есть ли способ объединить эти графики в один PDF?
Я ценю вашу помощь. Спасибо!