Я оцениваю регрессию Фама-Макбета. Я взял код из этого сайт
fpmg <- pmg(Mumbo~Jumbo, test, index=c("year","firmid")) summary(fpmg) Mean Groups model Call: pmg(formula = Mumbo ~ Jumbo, data = superfdf, index = c("day","Firm"))
Residuals Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -0.142200 -0.006930 0.000000 0.000000 0.006093 0.142900 Coefficients Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|) (Intercept) -3.0114e-03 3.7080e-03 -0.8121 0.4167 Jumbo 4.9434e-05 3.4309e-04 0.1441 0.8854 Total Sum of Squares: 1.6915 Residual Sum of Squares: 0.86425 Multiple R-squared: 0.48908
После оценки fpmg я оцениваю устойчивую SE с двойной кластеризацией:
vcovDC <- function(x, ...){
vcovHC(x, cluster="group", ...) + vcovHC(x, cluster="time", ...) -
vcovHC(x, method="white1", ...)}
coeftest(fpmg, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="group", type="HC1"))
Я получаю следующую ошибку:
Error in UseMethod("estfun") :
no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"
Подскажите как решить эту ошибку?
Обновление: я также попробовал пакет "multiwayvcov", но он показывает ту же ошибку. Кажется, что класс объекта не разрешен в этих пакетах (Sandwich, multiwayvcov и т. д.). Кажется, R по существу делает весь мой труд бесполезным, и я зашел в тупик. Я нашел, как сделать это в python (я имею в виду код), но я ничего об этом не знаю.
Нет ли способа решить проблему в R?
estfun
является устаревшим методом или вы пытаетесь применить его к неправильному классу... Я не знаком с пакетомplm
, поэтому не могу дать точный ответ. Стандартные ошибки, устойчивые к кластеризации, доступны в R, как покажет вам простой поиск в Google. - person Alex W   schedule 27.05.2016