Точки останова и F-статистика в пакете strucchange

Насколько я знаю, точка останова должна соответствовать наблюдению, которое максимизирует F-статистику, но я не вижу какой-либо значимой связи между F-статистикой и временем перерыва. Что я делаю неправильно?

y <- c(rnorm(30), 2+rnorm(20))  # 1 breakpoint
f <- Fstats(y ~ 1)               # calculate F statistics
f$breakpoint                     # breakpoint Fstats suggests
which(f$Fstats == max(f$Fstats)) # observation with max F statistics
order(f$Fstats)                  # observations ordered by F statistics

Как видно, наблюдение точки останова не является наблюдением с наивысшей F-статистикой.


r breakpoints
person tho_mi    schedule 21.09.2016    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Ваш y не относится к классу ts. Таким образом, вывод стал немного любопытным ts данными, и, к сожалению, вы не смогли их интерпретировать.

set.seed(1)
y <- c(rnorm(30), 2+rnorm(20))
ts.y <- ts(y, start = 1, frequency = 1)  # change `y` into class `ts`

ts.f <- Fstats(ts.y ~ 1)

ts.f$breakpoint  # [1] 30
ts.f$Fstats
 # Time Series:
 # Start = 7       # this means ts.f$Fstats[1] is 7th
which(ts.f$Fstats == max(ts.f$Fstats)) # [1] 24  # ts.f$Fstats[24] is 30th

plot(ts.f)
lines(breakpoints(ts.f))

введите здесь описание изображения

person cuttlefish44    schedule 21.09.2016
comment
Спасибо большое, теперь понял! - person tho_mi; 22.09.2016