Точная отметка времени в данных валюты quantmod (FX)

Форекс является внебиржевым рынком, поэтому нет центральной биржи, которая устанавливает курс в любое время, но соображения арбитража означают, что все основные игроки (банки, хедж-фонды, реальные деньги) устанавливают цены примерно по одним и тем же ставкам в любой момент времени в течение ликвидности. часы работы рынка (приблизительно с 17:00 воскресенья по восточному стандартному времени (Америка/Нью-Йорк) до 17:00 пятницы по восточному поясному времени). Поэтому разные источники могут предлагать немного разные цены даже для одних и тех же временных меток. Имея это в виду, вот некоторые недавние расценки Oanda и Yahoo для EUR/USD:

library(quantmod)
getFX("EUR/USD",from="2007-01-01", to = Sys.Date())
ya2 <- getSymbols("EUR=X",src="yahoo",from="2002-01-01",auto.assign=F)

# Yahoo reports the unconventional pricing of USDEUR = 1 / EURUSD, so lets get in the conventional form EUR/USD:
ya2[, c(1, 4, 6)] <- 1 / coredata(ya2)[, c(1, 4, 6)]
ya2[, c(2, 3)] <- 1 / coredata(ya2)[, c(3, 2)]

tail(ya2, 5)
# > tail(ya2, 5)
# EUR=X.Open EUR=X.High EUR=X.Low EUR=X.Close EUR=X.Volume EUR=X.Adjusted
# 2016-12-20   1.040474   1.041992  1.035518    1.040583            0       1.040583
# 2016-12-21   1.039393   1.045151  1.038529    1.039047            0       1.039047
# 2016-12-22   1.042753   1.049759  1.042753    1.042862            0       1.042862
# 2016-12-23   1.043950   1.046792  1.042970    1.043765            0       1.043765
# 2016-12-26   1.045588   1.047011  1.044600    1.045478            0       1.045478
colnames(EURUSD) <- "Oanda"
compare <- merge(ya2, EURUSD)
indexFormat(compare) <- "%Y-%m-%d, %a"

tail(round(compare, 4), 15)
# EUR.X.Open EUR.X.High EUR.X.Low EUR.X.Close EUR.X.Volume EUR.X.Adjusted  Oanda
# 2016-12-13, Tue     1.0643     1.0653    1.0607      1.0642            0         1.0642 1.0629
# 2016-12-14, Wed     1.0630     1.0667    1.0615      1.0629            0         1.0629 1.0632
# 2016-12-15, Thu     1.0515     1.0525    1.0404      1.0514            0         1.0514 1.0468
# 2016-12-16, Fri     1.0418     1.0472    1.0404      1.0419            0         1.0419 1.0435
# 2016-12-17, Sat         NA         NA        NA          NA           NA             NA 1.0451
# 2016-12-18, Sun         NA         NA        NA          NA           NA             NA 1.0451
# 2016-12-19, Mon     1.0448     1.0482    1.0413      1.0450            0         1.0450 1.0446
# 2016-12-20, Tue     1.0405     1.0420    1.0355      1.0406            0         1.0406 1.0391
# 2016-12-21, Wed     1.0394     1.0452    1.0385      1.0390            0         1.0390 1.0413
# 2016-12-22, Thu     1.0428     1.0498    1.0428      1.0429            0         1.0429 1.0443
# 2016-12-23, Fri     1.0440     1.0468    1.0430      1.0438            0         1.0438 1.0445
# 2016-12-24, Sat         NA         NA        NA          NA           NA             NA 1.0455
# 2016-12-25, Sun         NA         NA        NA          NA           NA             NA 1.0455
# 2016-12-26, Mon     1.0456     1.0470    1.0446      1.0455            0         1.0455 1.0455
# 2016-12-27, Tue         NA         NA        NA          NA           NA             NA 1.0449

Данные Yahoo:

• Во-первых, мы видим, что Yahoo возвращает данные OHLC. Я могу сказать вам, что цена закрытия, предлагаемая Yahoo (EUR.X.Close), соответствует примерно полуночи UTC. Я сравнивал это с другими надежными (проприетарными) источниками ценообразования тиковых данных FX.

• Кроме того, вы можете ясно видеть, что цена открытия (EUR.X.Open) отличается от предыдущей цены закрытия на один бар назад, поэтому мы можем сделать вывод, что цена открытия установлена ​​в произвольном временном окне в течение 24-часового периода, заканчивающегося в полночь UTC в любой заданный торговый день. (максимум и минимум также будут установлены за этот период). Это всего лишь соглашение Yahoo для создания баров, и оно не является «правильным» или «неправильным», просто то, как они решили распространять данные.

• На самом деле FX торгует 24 часа в сутки 5 дней в неделю, поэтому в данных Yahoo есть пробелы.

Данные Оанды:

• Обратите внимание, что Oanda возвращает цены за каждый день, включая выходные и праздничные дни, и только в одном столбце значений. Oanda возвращает средневзвешенную цену за каждый день временного ряда. (Он не возвращает данные закрытия в 17:00 по восточному поясному времени или в полночь по всемирному координированному времени). Почему тогда это может быть полезно? Ну, потому что многие люди хотят использовать ежедневные курсы валют для оценки деловых транзакций в разных валютах и ​​т. д., и Oanda считается надежным именем с надежными данными о ценах (https://www.oanda.com/fx-длябизнеса/)

Ликвидность очень низкая в 17:00 по восточному поясному времени каждый день, так как в это время на валютном рынке выплачиваются проценты за пролонгацию, поэтому это время часто используется как конец торгового дня на валютном рынке. Разумный способ создания ежедневных данных FX состоит в том, чтобы предположить, что первый будний день начинается в 17:00 воскресенья по восточному поясному времени и заканчивается в 17:00 в понедельник по восточному стандартному времени, второй рабочий день начинается в 17:00 в понедельник по восточному стандартному времени и заканчивается во вторник в 17:00 по восточному поясному времени и т. д. Это дает 5 четных 24-часовых торговых баров каждую неделю. .

Что касается связанной темы, очевидно, что ни один из вышеперечисленных источников не может быть использован для тестирования внутридневных стратегий FX. Если вы ищете бесплатные данные FX с ежедневной или более высокой частотой, некоторые варианты включают:

1. Бесплатные агрегированные тиковые данные FX с http://www.truefx.com/?page=downloads
2. Откройте бумажный торговый счет в Interactive Brokers. Вы можете получить скользящую ежедневную историю OHLC за год и данные в более коротких временных рамках 5, 30 секунд, 1 минутные бары (по крайней мере, в последний раз, когда я проверял, что было некоторое время назад).
3. Сделай сам: откройте счет у надежного брокера и начните самостоятельно хранить потоковые тики