Процедура минимизации быстро уменьшается, а затем увеличивается

Я запустил алгоритм "внутренней точки" FMINCON от MATLAB. Алгоритм использует BFGS и, таким образом, учитывает информацию в числовом гессиане.

Я оптимизирую пространство параметров, которое заведомо невыпукло по отношению к уникальному решению. Я наказываю те комбинации параметров, которые не уникальны, с помощью функции arctan.

Я обнаружил, что процедура оптимизации начинается с высокого уровня (около 10), за несколько итераций уменьшается до 4 (около минимума), а затем медленно увеличивается до 10 за несколько сотен итераций.

У меня есть параметры для изменения масштаба проблемы и ограничений.

Я как бы застрял на этом этапе. Что вы думаете?


matlab optimization numerical-methods
person hipHopMetropolisHastings    schedule 01.04.2017    source источник
comment
Вы пытались изменить первоначальное предположение о параметрах?   -  person merch    schedule 02.04.2017

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Моя конкретная проблема, которую я обнаружил, была вызвана параметром fmincon scale, который мне пришлось установить scale-Obj-Cons. Я считаю, что это нарушало числовой градиент и расчет гессиана, поскольку определяющая область невыпуклая.

person hipHopMetropolisHastings    schedule 02.04.2017