SARIMAX - знаки коэффициентов сводной таблицы меняются местами при их вызове

Я подобрал модель SARIMAX, используя статистические модели следующим образом

mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(ratingCountsRSint,order=(2,0,0),seasonal_order=(1,0,0,52),enforce_stationarity=False,enforce_invertibility=False, freq='W')
results = mod.fit()
print(results.summary().tables[1])

В таблице результатов у меня есть коэффициент ar.S.L52, который отображается как 0,0163. Когда я пытаюсь получить коэффициент, используя

seasonalAR=results.polynomial_seasonal_ar[52]

Получаю -0,0163. Мне интересно, почему вывеска перевернулась. То же самое происходит с polynomial_ar. В документации сказано, что polynomial_seasonal_ar дает «массив, содержащий полиномиальные коэффициенты сезонного авторегрессионного запаздывания». Я бы догадался, что у меня должно получиться ровно то же, что и в сводной таблице. Может ли кто-нибудь прояснить, как это происходит и является ли фактический коэффициент задержки положительным или отрицательным?


python-3.x statsmodels arima
person Irene Palnau    schedule 25.01.2019    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Я буду использовать модель AR (1) в качестве примера, но тот же принцип применим и к сезонной модели.

Обычно мы пишем модель AR (1) как:

y_t = \ phi_1 y_ {t-1} + \ varespilon_t

Параметр, оцененный Statsmodels, равен \ phi_1, и это то, что представлено в сводной таблице.

При написании модели AR (1) в полиномиальной форме мы обычно записываем ее так:

\ phi (L) y_t = \ varepsilon_t

где \ phi (L) = 1 - \ phi L, а L - оператор запаздывания. Коэффициенты этого полинома запаздывания равны (1, - \ phi). Эти коэффициенты представлены в атрибутах polynomial в объекте результатов.

person cfulton    schedule 29.01.2019