Выбор элементов из списка, максимизирующий функцию

я пытался создать код R из моей диссертации. Обсуждая мою ситуацию, я разделил 505 компонентов временного ряда S&P500 с помощью алгоритма dtw на 10 кластеров. Первоначально я создал 100 портфелей, случайным образом взяв по 1 акции для каждого кластера, диверсифицируя портфели. Затем я создал код, с помощью которого я могу назначить вес каждой акции портфеля с генетическим алгоритмом, максимизирующим коэффициент Шарпа. Мне было интересно, есть ли решение для проведения запасов для каждого кластера, максимизирующего коэффициент резкости для получения оптимизированного решения. Извините за мой плохой английский и спасибо всем, кто читал и мог помочь.


r stock portfolio
person Giammaria Argento    schedule 02.12.2019    source источник
comment
ЕСЛИ вы можете написать функцию, которую хотите оптимизировать, вы можете сделать это с помощью функций optim или optimize.   -  person MDEWITT    schedule 02.12.2019
comment
Спасибо за ваш ответ. Я уже создал функцию, которая максимизирует коэффициент Шарпа, чтобы присвоить каждой акции вес. Но портфель, в котором я использую эту оптимизацию, создается случайным образом из разных кластеров. Мне было интересно, есть ли способ выбрать акции из разных кластеров, которые максимизируют коэффициент резкости. R рассчитает любую возможную комбинацию, взвесит каждую акцию, вычислит шарп и затем найдет наилучший оптимизированный портфель. Спасибо   -  person Giammaria Argento    schedule 02.12.2019

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Вы можете использовать метод из семейства локального поиска, такой как стохастический локальный поиск или имитация отжига. Примеры R см. в разделе Выбор объектов с помощью локального поиска. или более свежий Эвристика оптимизации: учебное пособие. (Раскрытие информации: я являюсь сопровождающим NMOF пакета, который используется в примерах .)

person Enrico Schumann    schedule 02.12.2019