Statsmodel ExponentialSmoothing предсказывает прямую линию?

У меня есть некоторые данные, на которые я пытаюсь установить ExponentialSmoothing:

fit1 = ExponentialSmoothing(df1, trend='add').fit()

По какой-то причине прогноз будет просто предсказывать прямую линию:

plt.figure(figsize = [15, 5])
plt.plot(fit1.fittedvalues)
plt.plot(fit1.forecast(5000))
plt.show()

введите здесь описание изображения

Почему это может произойти? Что мне не хватает?


statsmodels exponential holtwinters smoothing
person lte__    schedule 05.03.2020    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Выбранная вами модель (экспоненциальное сглаживание с трендом) может давать только два типа прогнозов:

  1. Прямая линия с восходящей или нисходящей тенденцией (если в ваших данных есть восходящая или нисходящая тенденция)
  2. Горизонтальная линия (если тренд оценивается как нулевой)

Хотя ваши данные имеют нерегулярное взрывное поведение, в целом в них нет тенденции. Мне кажется разумным, что член тренда будет оцениваться как нулевой, и поэтому прогноз представляет собой прямую линию.

Если вы хотите смоделировать эти нерегулярные взрывные периоды, вам понадобится более сложная модель.

person cfulton    schedule 08.03.2020