Мне нужно применить интегрирование Монте-Карло, чтобы оценить следующую функцию в [0,1]:
f(x) = exp(-ax) cos(bx)
где a=0.3060734
и b=0.11221230
. Но мне нужно использовать четыре разных варианта Монте-Карло: удачный или промах, грубый, выборка по важности и контроль дисперсии. Все они находятся на странице 392 из этой книги: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5168099/mod_resource/content/1/Julio%20Stern.pdf. Однако после оценки интеграла f (x) в каждом варианте мне нужно вычислить относительную ошибку ( | g* - g | / g ) < 1%
, где g
- действительное значение интеграла (неизвестно), а g*
- оценочное значение. Как рассчитать погрешность? Я думал об использовании дисперсии каждого варианта, но я не уверен, как это сделать и сделать это менее 1%. У меня уже есть код, рассчитывающий каждую оценку и дисперсию. OBS: Я должен использовать Python или R.