Означает ли это при минимизации выпуклой целевой функции, что матрица Гессе в минимизаторе должна быть PSD? Если fminunc в Matlab возвращает гессиан, который не является psd, что это значит? я использую неправильную цель?
Fminunc возвращает неопределенную матрицу Гессе для выпуклой цели
comment
является ли гессиан psd сингулярным (ни одно из собственных значений не является отрицательным) или неопределенным (некоторые собственные значения отрицательны)?
- person moos schedule 30.11.2012
Ответы (1)
Я делаю это в других средах, кроме Matlab.
Не-PSD означает, что вы не можете использовать преобразование Холецкого (т.е. матричный квадратный корень), поэтому вы не можете использовать его, например, для получения стандартных ошибок.
Чтобы получить хороший гессиан, ваша целевая функция должна быть действительно гладкой, потому что вы берете вторую производную, которая удваивает любой шум. Если возможно, лучше использовать аналитические производные, а не конечные разности. То есть, если вам действительно нужен гессиан.
person
Mike Dunlavey
schedule
29.11.2011
