В этом посте мы продолжим изучение других способов использования методов фильтра Калмана, в основном в качестве альтернативы многомерному прогнозу. Другой вариант включает векторную авторегрессию (VAR). Этот пост не будет вдаваться в подробности о VAR, а скорее предоставит альтернативу моделированию многомерного вывода, когда известен процесс перехода. Важно знать, что при использовании фильтра Калмана известна как взаимосвязь между ненаблюдаемой переменной и наблюдаемым выходом (или есть..

Я начинаю свой путь в математическо-техническую область количественных финансов, которая включает в себя функциональное понимание продвинутой математики, статистики и программирования. Я считаю, что подготовка к этой области также подготовит вас к другим ролям, включая Data Scientist, ML Scientist, ML Engineer и т. д. Я также думаю, что отслеживание обучения, которое я получаю в течение этого периода, пригодится другим и I, а также поможет распознать структуру в этом препарате. За..