Вопросы по теме 'quantmod'
R/quantmod: как указать цвет полос Боллинджера?
В более общем плане это может быть как изменить цвета темы? Или, может быть, цвета ТА не контролируются темой?
Это создает полосы Боллинджера с красивым эффектом облака:
chartSeries(bars, theme="white")
addBBands()
(См. пример того, как...
1366 просмотров
schedule
23.12.2023
Загрузка информации об акциях Японии с использованием пакета quantmod в R
Я столкнулся с одной проблемой использования пакета R/quantmod. Я могу получить информацию об акциях для Кореи, но мне не удалось получить информацию для Японии:
getSymbols("DEXKOUS",src="FRED") #load Korea
[1] "DEXKOUS"...
776 просмотров
schedule
18.12.2023
построение графика SPX и VIX с использованием quantmod в R
Я только что познакомился с quantmod и посмотрел примеры здесь http://www.r-chart.com/2010/06/stock-analysis-using-r.html Я попробовал следующий код:
getSymbols(c("^GSPC","^VIX"))
head(as.xts(merge(GSPC,VIX)))
chartSeries(c(GSPC, VIX),...
5032 просмотров
schedule
11.06.2024
Quantmod :: chart_Series () ошибка?
Я хотел бы составить график SPX с помощью метода Quantmod :: chart_Series () и ниже изобразить изменения ВВП и 12-месячную SMA изменений ВВП. Независимо от того, как я пытаюсь это сделать (какие комбинации я использую), возникают ошибки или Quantmod...
1310 просмотров
schedule
19.03.2024
Удаление столбцов NA в xts
У меня есть xts в следующем формате
a b c d e f ......
2011-01-03 11.40 NA 23.12 0.23 123.11 NA ......
2011-01-04 11.49 NA 23.15 1.11 111.11 NA...
4540 просмотров
schedule
02.11.2023
rpy2 importr не работает с xts и quantmod
Я новичок в rpy2, и у меня возникли проблемы с использованием importr для импорта пакетов R «xts» и «quantmod»
Код:
from rpy2.robjects.packages import importr
xts = importr('xts')
quantmod = importr('quantmod')
Ошибки:
LibraryError:...
925 просмотров
schedule
11.02.2024
Функция quantmod periodReturn — как обрабатывать значения NA?
Я использую функцию quantmod periodReturn, она дает правильные результаты для столбца с пригодными для использования значениями.
Это функция: periodReturn(timeseries, period='weekly', type='log')
Это ввод:
dax_data.csv...
507 просмотров
schedule
29.12.2023
обходной путь для переноса данных в R с учетом мини-опционных контрактов
Я подключал цепочки опций с помощью функции в quantmod под названием getOptionsChain . Теперь, когда на такие акции, как GOOG, AAPL и т. д., предлагаются мини-опционные контракты, в моем коде возникает ошибка. Я вырезаю числа после символа, и...
424 просмотров
schedule
10.12.2023
Ошибка настройки OHLC: несовместимый массив
Пожалуйста, попробуйте загрузить временные ряды "LOW" с Yahoo и после использовать функцию adjustOHLC
library(quantmod)
data.env <- new.env()
getSymbols("LOW", src='yahoo', from='1970-01-01', env=data.env)
data.env[["LOW"]] <-...
319 просмотров
schedule
12.02.2024
Удаление праздника с биржевого графика с помощью quantmod
Я пытаюсь построить некоторые китайские акции, используя quantmod. Но проблема в том, что график всегда показывал мне неторговый день, например, выходные и праздничные дни. Мне интересно, как удалить эти дни, чтобы сделать график непрерывным....
370 просмотров
schedule
13.12.2022
Постройте 2 временных ряда xts на одном графике
Привет, я думал, что это будет простая задача, спустя 2 часа, и я все еще борюсь. Я смог с этим кодом
chartSeries(snp.obj, TA=c("addTA(over,layout=NULL)"))
Однако он поставляется с 2-панельным графиком, но я ищу эти два объекта xts,...
828 просмотров
schedule
12.11.2023
Quantmod опускает тикеры в getSymbols
Я полный новичок в R. Я хочу загрузить исторические данные о текущих компаниях в S & P500, используя getSymbols в течение нескольких периодов. Очевидно, что некоторые компании не существовали в данный период, и R перестает загружать данные для...
1987 просмотров
schedule
04.03.2024
Корректировка дробления акций в R Error?
У меня есть набор внутридневных данных с ценами закрытия, которые я хочу скорректировать с учетом дробления акций. Я обнаружил, что adjustOHLC() из пакета quantmod работает почти эффективно.
Вот один из многих тикеров UNADJUSTED в моем...
581 просмотров
schedule
25.10.2022
R-programming- Ошибка в get.current.chob(): неправильно настроено или отсутствует графическое устройство
library(quantmod)
getSymbols("LT.NS")
plot(LT.NS["2013-12-01::2014-12-01"])
close<-Cl(LT.NS["2013-12-01::2014-12-01"])
open<-Op(LT.NS["2013-12-01::2014-12-01"])
close<-as.matrix(close)
open<-as.matrix(open)...
2121 просмотров
schedule
24.10.2022
Невозможно использовать setDefaults на quantmod
Кажется, я делаю что-то не так, когда пытаюсь использовать setDefaults . Если я ввожу каждый аргумент каждый раз, когда использую getSymbols.MySQL , кажется, что все работает нормально, но я получаю сообщение об ошибке при выполнении следующих...
145 просмотров
schedule
05.06.2024
Тестирование торговой стратегии в R с использованием quantmod: функция и цикл for внутри функции
Я использую пакеты R, quantmod и Performanceanalystics. В рамках стратегии тестирования на исторических данных я пытаюсь создать вектор сигналов/удержаний, который говорит мне, следует ли мне покупать/продавать/удерживать акции, основываясь на...
1248 просмотров
schedule
28.12.2023
Линейный регрессионный анализ - переход по строкам
Мне нужно предложение о том, как преобразовать результаты моего регрессионного анализа в объект.
Я не хочу выполнять рядный регрессионный анализ с окном в 20 дней. Объект Slope должен сохранять результаты (наклоны) анализа регрессий за каждый день...
471 просмотров
schedule
25.05.2024
quantmod - Ежеквартальные и годовые отчеты - Можно ли извлечь последние 10 исторических периодов?
Есть ли способ извлечь данные за последние 10 исторических периодов? На данный момент я получаю 5 исторических квартальных отчетов и 4 исторических годовых отчета через этот код.
Помогите мне, пожалуйста.
library(quantmod)
getFin('AAPL') #...
278 просмотров
schedule
05.04.2024
ежемесячный возврат и неравная продолжительность месяца
У меня более 300 компаний, и мне нужно рассчитать для них ежемесячный доход, а затем использовать его в качестве одной из переменных в моем наборе данных. Я скачиваю цены с Yahoo и рассчитываю ежемесячный доход с помощью пакета Quantmod:...
96 просмотров
schedule
06.02.2024
Точная отметка времени в данных валюты quantmod (FX)
мы можем собирать ежедневные данные от Oanda и Yahoo Finance с помощью пакета quantmod как такового:
getFX("USD/JPY",from="2007-01-01", to = Sys.Date())
getSymbols("EUR=X",src="yahoo",from="2002-01-01",auto.assign=F)
После тщательной...
1616 просмотров
schedule
29.11.2022
