Вопросы по теме 'xts'
Быстро применяйте векторные операции xts к широким объектам зоопарка в R
Это действительно расширение моего вчерашнего вопроса , где я узнал о apply.weekly . Это прекрасно работает, но я хочу сделать это с широкими zoo объектами. Если я использую apply.weekly для широкого zoo , он суммирует столбцы, а затем...
2815 просмотров
schedule
04.11.2022
Замените цикл for на функцию apply family на xts.
Привет, моя структура xts:
head(sym)
BidSize Bid Ask AskSize Quantity Mid
2006-01-04 09:01:00 3771 181000 182000 5783 15625 181500
2006-01-04 09:02:00 3952 181000 182000 5659 180 181500...
920 просмотров
schedule
22.01.2024
Quantmod :: chart_Series () ошибка?
Я хотел бы составить график SPX с помощью метода Quantmod :: chart_Series () и ниже изобразить изменения ВВП и 12-месячную SMA изменений ВВП. Независимо от того, как я пытаюсь это сделать (какие комбинации я использую), возникают ошибки или Quantmod...
1310 просмотров
schedule
19.03.2024
Странное поведение с точностью POSIXct/POSIXlt и долей секунды
У меня возникают трудности с упорядочением последовательности при использовании субсекунд с POSIXct.
options(digits.secs=6)
x <- xts(1:10, as.POSIXct("2011-01-21") + c(1:10)/1e3)
Производит следующий вывод, почему время не в порядке?...
379 просмотров
schedule
17.10.2022
Преобразование 1-минутных данных OHLC в 5-минутные данные OHLC в R
В настоящее время у меня есть внутридневные данные OHLC, которые мне нужно преобразовать в 5-минутные данные. Есть ли способ сделать это в R?
569 просмотров
schedule
14.04.2024
Удаление столбцов NA в xts
У меня есть xts в следующем формате
a b c d e f ......
2011-01-03 11.40 NA 23.12 0.23 123.11 NA ......
2011-01-04 11.49 NA 23.15 1.11 111.11 NA...
4540 просмотров
schedule
02.11.2023
rpy2 importr не работает с xts и quantmod
Я новичок в rpy2, и у меня возникли проблемы с использованием importr для импорта пакетов R «xts» и «quantmod»
Код:
from rpy2.robjects.packages import importr
xts = importr('xts')
quantmod = importr('quantmod')
Ошибки:
LibraryError:...
925 просмотров
schedule
11.02.2024
подмножество в xts с использованием даты хранения параметра
Я знаком с возможностями подмножества xts. Однако я не могу найти элегантного способа подмножества параметризованного диапазона дат. что-то вроде этого:
times = c(as.POSIXct("2012-11-03 09:45:00 IST"),
as.POSIXct("2012-11-05 09:45:00...
10259 просмотров
schedule
22.04.2024
объединение/слияние временных рядов (в R)
У меня есть объекты xts/zoo. у каждого есть измерения различных переменных за различный промежуток времени. Я хочу создать единый временной ряд, включающий все меры за все время, с NA для отсутствующих дат/комбинаций переменных. как это сделать?...
13236 просмотров
schedule
14.11.2023
Как использовать зоопарк или xts с большими данными?
Как я могу использовать зоопарк пакетов R или xts с очень большими наборами данных? (100 ГБ) Я знаю, что есть некоторые пакеты, такие как bigrf, ff, bigmemory, которые могут решить эту проблему, но вы должны использовать их ограниченный набор команд,...
2033 просмотров
schedule
19.01.2024
Функция quantmod periodReturn — как обрабатывать значения NA?
Я использую функцию quantmod periodReturn, она дает правильные результаты для столбца с пригодными для использования значениями.
Это функция: periodReturn(timeseries, period='weekly', type='log')
Это ввод:
dax_data.csv...
507 просмотров
schedule
29.12.2023
R xts pkg и квартальные данные
Наверное глупый вопрос, но ответа не нашел. Я использую R с пакетом xts/zoo и имею некоторые квартальные данные временных рядов. Я читаю данные из файлов Excel (я знаю, что это не идеально, но здесь нет проблем) и сохраняю их в массиве. Затем я...
1388 просмотров
schedule
07.11.2023
Проблема с созданием xts
По какой-то причине у меня возникают проблемы с созданием объекта временного ряда. Пример ниже:
dat = read.csv("latency.csv", header = FALSE)
x <- dat[1:10,1:2]
x
V1 V2
1 08:48:17 85.258
2 08:48:17 39.471
3 09:00:02 11.645
4...
76 просмотров
schedule
19.05.2024
Постройте 2 временных ряда xts на одном графике
Привет, я думал, что это будет простая задача, спустя 2 часа, и я все еще борюсь. Я смог с этим кодом
chartSeries(snp.obj, TA=c("addTA(over,layout=NULL)"))
Однако он поставляется с 2-панельным графиком, но я ищу эти два объекта xts,...
828 просмотров
schedule
12.11.2023
R - извлечение сводной статистики для всех столбцов в объекте xts либо напрямую, либо с первым преобразованием во фрейм данных
У меня есть объект xts, который включает несколько параметров за 24-часовой период (измерения каждую минуту). В зависимости от времени я добавил группу столбцов в 4 варианта «времени дня» (tod): «утро», «день», «вечер» и «ночь».
Я хотел бы извлечь...
924 просмотров
schedule
05.11.2022
Как агрегировать данные фондового рынка по фиксированному размеру объема?
Цель: разбить данные фондового рынка по объемным интервалам в 5000 акций.
Формат данных: дата, время, цена, объем
Мой код очень медленный для фрейма данных в 1 миллион строк, есть ли более быстрый способ сделать это? Я включил свой код и набор...
259 просмотров
schedule
28.03.2024
rbind + setkey в data.table медленнее, чем xts::rbind, который автоматически индексирует?
В чем причина того, что data.table почти в 6 раз медленнее, чем xts , при обновлении (= rbind) новых строк?
library(quantmod); library(xts); library(data.table)
XTS = getSymbols("AAPL", from="2000-01-01", env = NULL)
# make corresponding...
184 просмотров
schedule
22.09.2022
Добавление вектора обратно в качестве дополнительного столбца файла xts
Я впервые занимаюсь кодированием — и не в финансах. Просто пытаюсь выучить Р.
Я попытался рассчитать разницу в цене закрытия для исторических данных в Google. Проблема в том, что для применения функции (и я уверен, что для этого уже есть много...
317 просмотров
schedule
14.04.2024
Корректировка дробления акций в R Error?
У меня есть набор внутридневных данных с ценами закрытия, которые я хочу скорректировать с учетом дробления акций. Я обнаружил, что adjustOHLC() из пакета quantmod работает почти эффективно.
Вот один из многих тикеров UNADJUSTED в моем...
581 просмотров
schedule
25.10.2022
Отладка Rcpp - фатальная ошибка: Datetime.h: нет такого файла или каталога; xtsAPI.h: нет такого файла или каталога
Я использую Rcpp для обработки данных Datetime и xts. Однако я получаю сообщение об ошибке No such file or directory в обеих строках 2 и 3 следующего кода:
#include <Rcpp.h>
#include <Datetime.h>
#include <xtsAPI.h>
//...
794 просмотров
schedule
23.04.2024
