За да предвидим възвръщаемостта на акциите през следващите два дни, ще използваме регресора XGBoost. Тук нямаше много тетрадки. Чувствайте се свободни да премахнете тази бележка, ако е неподходяща.

Сред ключовите идеи в тази работа са:

  1. Използвайки XGBoost за избор на десетте най-важни функции,
  2. Използване на линейна функция на загуба вместо квадратна функция на загуба.

Окончателният модел постоянно превъзхожда напълно нулевата прогноза. Освен това моделът може да се класира на 30-то място в частната класация и в моя тест, надминавайки...