Бутонът за връщане на Windows phone 8.1 винаги навигира към главния екран

Да, трябва да замените OnBackKeyPress на телефона, за да управлявате къде трябва да навигира бутонът за връщане назад.

AddHandler HardwareButtons.BackPressed, AddressOf HardwareButtons_BackPressed

Private Sub HardwareButtons_BackPressed(sender As Object, e As BackPressedEventArgs)
    e.Handled = True
    YourGoBackCode()
End Sub

И същото в c#

HardwareButtons.BackPressed += HardwareButtons_BackPressed;

private void HardwareButtons_BackPressed(object sender, BackPressedEventArgs e)
{
   e.Handled = true;
   YourGoBackCode();
}