Както е посочено от заглавието, използвам тези кодове, за да разреша въпроса, посочен по-горе, така че основно има два масива, mid_call и strike, които се повтарят с помощта на i, и за всеки mid_call(i) и k(i) трябва да има е съответен корен, сигма. Въпреки това, когато се опитам да стартирам програмата, винаги получавам тази грешка:
Грешка при използване на @(sigma, k) s.*normcdf((log(s./(q_tau.k))+tausigma.^2/2)./(sqrt(tau).* сигма)) - q_tau.*k.*normcdf(((log(s./(q_tau.k))+tauсигма.^2/2)./(sqrt(tau).* sigma))-sqrt(tau).*sigma)- mid_call(i) Няма достатъчно входни аргументи
Ще бъда вечно благодарен за вашата помощ!
Начало на кода:
mid_call = 47.4350,37.7800,28.4400,19.6800,11.8800,5.6150,1.7250,0.3150,0.0600
iv_list = [];
tol = 1.e-8;
maxit = 50;
for i = 1:1:9
tau = 5/12;
q_tau = 1.0000;
s = 197.07;
strike = 150:10:230;
k = strike(i);
syms sigma;
d = @(sigma, k) (log(s./(q_tau.*k))+tau*sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma);
f = @(sigma, k) s.*normcdf((log(s./(q_tau.*k))+tau*sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma)) - q_tau.*k.*normcdf(((log(s./(q_tau.*k))+tau*sigma.^2/2)./(sqrt(tau).*sigma))-sqrt(tau).*sigma)- mid_call(i);
%starting value
sigma_lo = zeros(size(mid_call(i)));
sigma_hi = 10*ones(size(mid_call(i)));
f_lo = f(sigma_lo);
f_hi = f(sigma_hi);
% can we vectorize this?
if sign(f_lo)==sign(f_hi), disp('*** Error: solution not bracketed'), end
%let's rollllll
for it = 1:maxit
sigma_new = (sigma_lo + sigma_hi)/2; % cut interval in half
f_new = f(sigma_new);
diff_x = max(abs(sigma_lo - sigma_hi));
diff_f = max(abs(f_new));
[it sigma_new];
if max(diff_x,diff_f) < tol, break, end
if sign(f_new)==sign(f_lo)
sigma_lo = sigma_new;
f_lo = f_new;
else
sigma_hi = sigma_new;
f_hi = f_new;
end
end
iv_list(end+1) = sigma_new ;
end
Знам, че това е доста дълъг въпрос, но всяка помощ ще бъде изключително благодарна!
d
? Не го намерих във вашия код. Освен товаf
трябва да се извика с два аргумента,f = @(sigma, k)
. Вие обаче го извиквате само с едно:f_lo = f(sigma_lo);
, ' f_hi = f(sigma_hi);',f_new = f(sigma_new);
. И в трите случаяk
липсва. - person Nemesis   schedule 06.11.2014