Аз съм напълно начинаещ в R. Искам да изтегля исторически данни за текущи компании в S&P500, като използвам getSymbols за няколко периода. Очевидно някои от компаниите не са съществували в даден период и R спира да изтегля данни за следващите тикери. Има ли някакъв начин да активирате getSymbols просто да пропуска тикерите, ако данните им не съществуват? Би било много по-лесно просто да получите списъка S&P 500 за този период, но за съжаление не е безплатно.
quantmod пропуска тикери в getSymbols
Отговори (3)
Можете да използвате try
в рамките на sapply
така:
library(quantmod)
WoW <- new.env()
##
sapply(SiP, function(x){
try(
getSymbols(
x,
from=as.Date("2001-01-01"),
to=as.Date("2007-01-01"),
env=WoW),
silent=TRUE)
})
Грешките ще бъдат отпечатани на конзолата (вероятно бихте могли да смекчите това, ако желаете), но тикерите, които не генерират грешки, пак ще произвеждат данни:
R> ls(WoW)
[1] "AA" "AEE" "AEP" "AES" "AP" "ARG" "ATI" "AVY" "BLL" "CF" "CMS" "CNP" "CTL" "D" "DOW" "DTE" "DUK" "ECL" "ED" "EIX"
[21] "EMN" "ETR" "EXC" "FCX" "FE" "FMC" "FTR" "GAS" "IFF" "IP" "LVLT" "MON" "MOS" "MWV" "NEE" "NEM" "NI" "NRG" "NU" "NUE"
[41] "OI" "PCG" "PEG" "PNW" "POM" "PPG" "PPL" "SCG" "SO" "SRE" "T" "TE" "TEG" "VZ" "WEC" "WIN" "XEL"
##
R> length(ls(WoW))
[1] 57
R> length(SiP)
[1] 59
Така че изглежда, че е имало проблеми с 2 от акциите, тъй като sapply(...)
успешно върна данни за останалите 57.
Оттук обектите могат да бъдат достъпни в рамките на WoW
чрез предпочитания от вас метод, напр.
R> with(WoW, chartSeries(ARG))
Данни:
SiP=c('AES','GAS','AEE','AEP','CNP', 'CMS','ED','D',
'DTE','DUK','EIX', 'ETR','EXC','FE','TEG',
'NEE','NI', 'NU','NRG','PCG','POM','PNW','PPL',
'PEG','SCG','SRE','SO','TE','WEC', 'XEL','T',
'CTL','FTR','LVLT','VZ', 'WIN','AP','ARG',
'AA','ATI','AVY', 'BLL','CF','DOW','D',
'EMN','ECL', 'FMC','FCX','IP','IFF','LYB',
'MWV', 'MON','MOS','NEM','NUE','OI','PPG')
Проблемът е, че препинателните знаци в списъка с тикери, генерирани от stockSymbols()
, въпреки че са от Yahoo, дават 404 от използването на getSymbols()
, защото yahoo не използва тези препинателни знаци в URL адреситеgetSymbols()
, които се опитват да изтрият.
Пример: stockSymbols()
извлича символа "AA-P", опитвате се да прехвърлите това в getSymbols()
и получавате 404'd, защото Yahoo! използва "AA" в URL адреса, а не "AA-P" за тази акция, въпреки че тикерът е даден като "AA-P" от ресурса, от който stockSymbols()
го извлича.
Направих някакъв код за почистване на списъка с тикери, генериран от stockSymbols()
, така че getSymbols()
да не генерира грешка. Това премахва предпочитани и символи, които съдържат препинателни знаци, така че резултатът е от емисии на обикновени акции.
library(quantmod)
symbols = stockSymbols()
symbols = symbols[,1]
for (i in seq_along(symbols)) {
hyph = gregexpr(pattern = "-", symbols[i])
per = gregexpr(pattern = "[.]", symbols[i])
if (hyph[[1]][1] > 0 ) {
symbols[i] = substr(symbols[i], 1, hyph[[1]][1] - 1)
} else if (per[[1]][1] > 0 ) {
symbols[i] = substr(symbols[i], 1, per[[1]][1] - 1)
}
}
symbols = unique(symbols)
ето някакъв код за използване на getSymbol(), за да получите всички данни за акциите и да пропуснете 404s
for (i in seq_along(symbols)){
tryit <- try(getSymbols(symbols[i],from="2016-01-01", src='yahoo'))
if(inherits(tryit, "try-error")){
i <- i+1
}
else {
stock = getSymbols(symbols[i], from="2016-01-01", src = "yahoo", auto.assign = FALSE)
stocks[[i]] = as.data.frame(stock)
}
}
Може да опитате пакета tidyquant
, който се грижи за вътрешното обработване на грешки. Освен това не изисква for-цикли или tryCatch
изрази, така че ще ви спести значително количество код. Функцията tq_get()
е отговорна за получаване на цените на акциите. Можете да използвате аргумента complete_cases
, за да коригирате как се обработват грешките.
Пример с complete_cases = TRUE
: Автоматично премахва "лошите ябълки"
library(tidyquant)
# get data with complete_cases = TRUE automatically removes bad apples
c("AAPL", "GOOG", "BAD APPLE", "NFLX") %>%
tq_get(get = "stock.prices", complete_cases = TRUE)
#> Warning in value[[3L]](cond): Error at BAD APPLE during call to get =
#> 'stock.prices'. Removing BAD APPLE.
#> # A tibble: 7,680 × 8
#> symbol date open high low close volume adjusted
#> <chr> <date> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 AAPL 2007-01-03 86.29 86.58 81.90 83.80 309579900 10.85709
#> 2 AAPL 2007-01-04 84.05 85.95 83.82 85.66 211815100 11.09807
#> 3 AAPL 2007-01-05 85.77 86.20 84.40 85.05 208685400 11.01904
#> 4 AAPL 2007-01-08 85.96 86.53 85.28 85.47 199276700 11.07345
#> 5 AAPL 2007-01-09 86.45 92.98 85.15 92.57 837324600 11.99333
#> 6 AAPL 2007-01-10 94.75 97.80 93.45 97.00 738220000 12.56728
#> 7 AAPL 2007-01-11 95.94 96.78 95.10 95.80 360063200 12.41180
#> 8 AAPL 2007-01-12 94.59 95.06 93.23 94.62 328172600 12.25892
#> 9 AAPL 2007-01-16 95.68 97.25 95.45 97.10 311019100 12.58023
#> 10 AAPL 2007-01-17 97.56 97.60 94.82 94.95 411565000 12.30168
#> # ... with 7,670 more rows
Пример с complete_cases = FALSE
: Връща рамка с вложени данни.
library(tidyquant)
# get data with complete_cases = FALSE returns a nested data frame
c("AAPL", "GOOG", "BAD APPLE", "NFLX") %>%
tq_get(get = "stock.prices", complete_cases = FALSE)
#> Warning in value[[3L]](cond): Error at BAD APPLE during call to get =
#> 'stock.prices'.
#> Warning in value[[3L]](cond): Returning as nested data frame.
#> # A tibble: 4 × 2
#> symbol stock.prices
#> <chr> <list>
#> 1 AAPL <tibble [2,560 × 7]>
#> 2 GOOG <tibble [2,560 × 7]>
#> 3 BAD APPLE <lgl [1]>
#> 4 NFLX <tibble [2,560 × 7]>
И в двата случая потребителят получава ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разумният потребител ще ги прочете и ще се опита да определи какъв е проблемът. Най-важното е, че дълго работещият скрипт няма да се провали.
try
< /a> - person nrussell   schedule 12.01.2015SiP
? Това не е валиден тикер. - person nrussell   schedule 12.01.2015