Предаване на хипотеза в wald.test в R

Моля за извинение, тъй като съм нов в този форум. Изследването изисква да се провери сумата от коефициенти=0. Тестът може да се проведе с помощта на eviews като c(2)+c(3)+c(4)=0, където 2 е коефициентът на 2-ри член и оттам нататък. Кодът за същото използване на R е

    require(Hmisc)#this package is used to generate lags
    require(aod)#this package is used to conduct wald test
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm)
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4)
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero

Това дава грешка: Грешка в wald.test(b = coef(object = output), Sigma = vcov(object = output),: Векторите на тестваните коефициенти и на нулевата хипотеза имат различни дължини. Според aod пакета документацията уточнява формат като

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)

Моля, помогнете за провеждането на този тест.


r lag lm hypothesis-test
person user5355326    schedule 21.09.2015    source източник

Отговори (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Във функцията wald.test T или L могат да бъдат предадени като параметър. L е матрица, съответстваща на b, като нейното произведение с b, т.е. L %*% b дава линейните комбинации на коефициентите, които трябва да бъдат тествани. Първо създайте L матрица и след това извършете тест на Валд.

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0)
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)
person gaurav kumar    schedule 21.09.2015