При минимизиране на изпъкнала целева функция означава ли това, че матрицата на Хесиан при минимизатора трябва да бъде PSD? Ако fminunc в Matlab връща хесиан, който не е psd, какво означава това? използвам ли грешна цел?
Fminunc връща неопределена матрица на Хесен за изпъкнала цел
comment
дали хесианът psd е единствен (никоя от собствените стойности не е отрицателна) или неопределен (някои собствени стойности са отрицателни)?
- person moos schedule 30.11.2012
Отговори (1)
Правя това в среди, различни от matlab.
Не-PSD означава, че не можете да вземете трансформацията на Cholesky от него (т.е. квадратния корен на матрицата), така че не можете да го използвате, за да получите стандартни грешки, например.
За да получите добър хесиан, вашата целева функция трябва да е наистина гладка, защото приемате втора производна, която усилва два пъти всеки шум. Ако е възможно, най-добре е да използвате аналитични производни, а не крайни разлики. Това е, ако наистина имате нужда от хесиан.
person
Mike Dunlavey
schedule
29.11.2011
