Тази публикация ще продължи да проучва друго използване на методите на филтъра на Калман, главно като алтернатива за правене на многовариантна прогноза. Друга опция включва векторна авторегресия (VAR). Тази публикация няма да навлиза в подробности за VAR, а по-скоро ще предостави алтернатива за моделиране на многоизмерен изход, когато процесът на преход е известен. Важно е да знаете, че когато използвате филтъра на Калман, връзката между ненаблюдаваната променлива и наблюдавания изход е..