Имам xts в следния формат a b c d e f ...... 2011-01-03 11.40 NA 23.12 0.23 123.11 NA ...... 2011-01-04 11.49 NA 23.15 1.11 111.11 NA .........

Опитвам се да начертая някои китайски акции с помощта на quantmod. Но проблемът е, че графиката винаги ми показваше деня без търговия, като уикенда и празника. Чудя се как да премахна тези дни, за да направя графиката непрекъсната....

Здравейте, мислех, че това ще е лесна задача, 2 часа по-късно и все още се боря. Успях с този код chartSeries(snp.obj, TA=c("addTA(over,layout=NULL)")) Въпреки това идва с диаграма с 2 панела, но аз търся тези два xts обекта, насложени с...

Вкарвам вериги от опции с функция в quantmod, наречена getOptionsChain . Сега, когато има договори за мини опции, предлагани за акции като GOOG, AAPL и т.н., това създава грешка в моя код. Изтривам числата след символа и сега минидоговорите се...

Това може да бъде по-общо Как да промените цветовете на темата? Или може би TA цветовете не се контролират от темата? Това прави лентите на болинджър с хубав облачен ефект: chartSeries(bars, theme="white") addBBands() (Вижте пример за...

Срещам един проблем при използването на R/quantmod пакет. Мога да получа информация за запасите за Корея, но не успях да получа информацията за Япония: getSymbols("DEXKOUS",src="FRED") #load Korea [1] "DEXKOUS" getSymbols("DEXJPUS",src="FRED")...

Използвам функцията quantmod periodReturn, тя дава правилните резултати за колоната с използваеми стойности. Това е функцията: periodReturn(timeseries, period='weekly', type='log') Това е входът: dax_data.csv...

Имам набор от данни в рамките на деня с цени на затваряне, които искам да коригирам цените на акциите за разделяне на акции. Открих, че adjustOHLC() от пакета quantmod работи почти ефективно. Ето един от многото НЕКОригирани тикери в моя...

library(quantmod) getSymbols("LT.NS") plot(LT.NS["2013-12-01::2014-12-01"]) close<-Cl(LT.NS["2013-12-01::2014-12-01"]) open<-Op(LT.NS["2013-12-01::2014-12-01"]) close<-as.matrix(close) open<-as.matrix(open)...

Нов съм в rpy2 и имам проблеми с използването на importr за импортиране на R пакетите „xts“ и „quantmod“ Кодът е: from rpy2.robjects.packages import importr xts = importr('xts') quantmod = importr('quantmod') Грешките са: LibraryError:...

Моля, опитайте да изтеглите „НИСКА“ времева серия от yahoo и след като използвате функцията adjustOHLC library(quantmod) data.env <- new.env() getSymbols("LOW", src='yahoo', from='1970-01-01', env=data.env) data.env[["LOW"]] <-...

Използвам пакети R, quantmod и Performanceanalystics. Като част от стратегия за бектестване, аз се опитвам да създам вектор на сигнала/притежанията, който ми казва дали трябва да купя/продам/задържа акция въз основа на стойността на RSI. Ако RSI‹30,...

Аз съм напълно начинаещ в R. Искам да изтегля исторически данни за текущи компании в S&P500, като използвам getSymbols за няколко периода. Очевидно някои от компаниите не са съществували в даден период и R спира да изтегля данни за следващите тикери....

Бих искал да направя графика на SPX с помощта на quantmod::chart_Series() и по-долу да начертая промените в БВП и 12-месечната SMA на промените в БВП. Без значение как се опитвам да го направя (какви комбинации използвам), или възникват грешки, или...