Свързани въпроси 'xts'
rbind + setkey в data.table по-бавно от xts::rbind, което автоматично индексира?
Каква е причината data.table да е почти 6 пъти по-бавен от xts при актуализиране (=rbind) на нови редове?
library(quantmod); library(xts); library(data.table)
XTS = getSymbols("AAPL", from="2000-01-01", env = NULL)
# make corresponding...
184 изгледи
schedule
22.09.2022
Бързо прилагайте xts векторни операции върху широки зоо обекти в R
Това наистина е продължение на моя въпрос вчера, където научих за apply.weekly . Това работи чудесно, но искам да направя това върху широки zoo обекти. Ако използвам apply.weekly на широк zoo , той сумира колоните, след което извършва...
2815 изгледи
schedule
04.11.2022
Странно поведение с POSIXct/POSIXlt и подсекунда точност
Имам затруднения при възникване на последователност в ред, когато използвам подсекунди с POSIXct.
options(digits.secs=6)
x <- xts(1:10, as.POSIXct("2011-01-21") + c(1:10)/1e3)
Произвежда следния изход, защо времената не са наред?...
379 изгледи
schedule
17.10.2022
Премахване на NA колони в xts
Имам xts в следния формат
a b c d e f ......
2011-01-03 11.40 NA 23.12 0.23 123.11 NA ......
2011-01-04 11.49 NA 23.15 1.11 111.11 NA .........
4540 изгледи
schedule
02.11.2023
конкатениране/сливане на времеви редове (в R)
Трябва да xts/zoo обекти. всеки има измервания на различни променливи за различен период от време. Искам да създам единичен времеви ред, включващ всички мерки по всяко време, с NA за липсващи комбинации от дати/променливи. как да направя това?...
13236 изгледи
schedule
14.11.2023
R xts pkg и тримесечни данни
Сигурно глупав въпрос, но не мога да намеря отговор. Използвам R с пакет xts/zoo и имам някои данни за тримесечни времеви серии. Чета данните от Excel файлове (знам, не е идеално, но нямам проблеми тук) и ги съхранявам в масив. След това правя моя...
1388 изгледи
schedule
07.11.2023
Начертайте 2 xts времеви реда в един график
Здравейте, мислех, че това ще е лесна задача, 2 часа по-късно и все още се боря. Успях с този код
chartSeries(snp.obj, TA=c("addTA(over,layout=NULL)"))
Въпреки това идва с диаграма с 2 панела, но аз търся тези два xts обекта, насложени с...
828 изгледи
schedule
12.11.2023
R - Извличане на обобщена статистика за всички колони в xts обект или директно, или първо конвертиране в рамка с данни
Имам обект xts, който включва множество параметри за период от 24 часа (измервания всяка минута). Въз основа на часа добавих колона, групирана в 4 опции за „час от деня“ (tod): „сутрин“, „следобед“, „вечер“ и „нощ“.
Бих искал да извлека средните...
924 изгледи
schedule
05.11.2022
Функция quantmod periodReturn - как да се справя с NA стойностите?
Използвам функцията quantmod periodReturn, тя дава правилните резултати за колоната с използваеми стойности.
Това е функцията: periodReturn(timeseries, period='weekly', type='log')
Това е входът:
dax_data.csv...
507 изгледи
schedule
29.12.2023
Коригиране за разделяне на акции в R Грешка?
Имам набор от данни в рамките на деня с цени на затваряне, които искам да коригирам цените на акциите за разделяне на акции. Открих, че adjustOHLC() от пакета quantmod работи почти ефективно.
Ето един от многото НЕКОригирани тикери в моя...
581 изгледи
schedule
25.10.2022
Как да използвам zoo или xts с големи данни?
Как мога да използвам R packages zoo или xts с много големи набори от данни? (100GB) Знам, че има някои пакети като bigrf, ff, bigmemory, които могат да се справят с този проблем, но трябва да използвате техния ограничен набор от команди, те нямат...
2033 изгледи
schedule
19.01.2024
Заменете for цикъл с функция за прилагане на семейството на xts
Здравейте, моята xts структура е:
head(sym)
BidSize Bid Ask AskSize Quantity Mid
2006-01-04 09:01:00 3771 181000 182000 5783 15625 181500
2006-01-04 09:02:00 3952 181000 182000 5659 180 181500...
920 изгледи
schedule
22.01.2024
rpy2 importr се провали с xts и quantmod
Нов съм в rpy2 и имам проблеми с използването на importr за импортиране на R пакетите „xts“ и „quantmod“
Кодът е:
from rpy2.robjects.packages import importr
xts = importr('xts')
quantmod = importr('quantmod')
Грешките са:
LibraryError:...
925 изгледи
schedule
11.02.2024
quantmod::chart_Series() грешка?
Бих искал да направя графика на SPX с помощта на quantmod::chart_Series() и по-долу да начертая промените в БВП и 12-месечната SMA на промените в БВП. Без значение как се опитвам да го направя (какви комбинации използвам), или възникват грешки, или...
1310 изгледи
schedule
19.03.2024
Как да агрегираме данни за фондовия пазар по фиксиран обем?
Цел: разделяне на данните от фондовия пазар по обемни интервали от 5000 акции
Формат на данните: Дата, Час, Цена, Обем
Моят код е наистина бавен на кадър с данни от 1 милион реда, има ли по-бърз начин да го направя? Включих своя код и набора от...
259 изгледи
schedule
28.03.2024
Преобразуване на 1-минутни OHLC данни в 5-минутни OHLC данни в R
В момента имам OHLC данни в рамките на деня, които трябва да преобразувам в данни за 5 минути. Има ли някакъв начин да направите това в R?
569 изгледи
schedule
14.04.2024
Добавяне на вектор обратно като допълнителна колона на xts файл
Това е първият ми път с кодиране - не и във финансите. Просто се опитвам да науча R.
Опитах се да изчисля разликите в цената на затваряне за исторически данни в Google. Проблемът е, че за да приложа функция (и се обзалагам, че има много функции...
317 изгледи
schedule
14.04.2024
подмножество в xts с помощта на параметър, съдържащ дати
Запознат съм с възможностите за поднабор на xts. Въпреки това не мога да намеря елегантен начин за поднабор на параметризиран диапазон от дати. нещо като това:
times = c(as.POSIXct("2012-11-03 09:45:00 IST"),
as.POSIXct("2012-11-05...
10259 изгледи
schedule
22.04.2024
Rcpp отстраняване на грешки - фатална грешка: Datetime.h: Няма такъв файл или директория; xtsAPI.h: Няма такъв файл или директория
Използвам Rcpp за работа с Datetime и xts данни. Въпреки това получавам грешката No such file or directory грешка в двата реда 2 и 3 на следния код:
#include <Rcpp.h>
#include <Datetime.h>
#include <xtsAPI.h>
//...
794 изгледи
schedule
23.04.2024
Проблем при създаването на xts
По някаква причина имам проблеми със създаването на обект от времеви серии. Пример по-долу:
dat = read.csv("latency.csv", header = FALSE)
x <- dat[1:10,1:2]
x
V1 V2
1 08:48:17 85.258
2 08:48:17 39.471
3 09:00:02 11.645
4...
76 изгледи
schedule
19.05.2024