Это просто, я знаю, но пока мало понимаю в выпуклой оптимизации.
Определение проблемы:
- Целевая функция II б - Aw II норма 2
- вектор неизвестных [w1, w2, ..., wn]
матрица данных A (m x n), каждая строка имеет n компонентов ([ai1, ai2, ..., ain]), m - количество мер. ai1, ai2, ..., ain сами по себе сильно коррелируют друг с другом
ограничения wi >= 0 и сумма wi равна 1, в основном wi можно интерпретировать как веса
какой пакет python или matlab я мог бы использовать, может быть?
