Публикации по теме 'trading'


Что такое регрессия, что она делает?
Регрессия В статистическом моделировании регрессионный анализ представляет собой набор статистических процессов для оценки отношений между зависимой переменной (часто называемой переменной «результат» или «отклик» или «метка» на языке машинного обучения) и одной или несколькими независимыми переменными ( часто называемые «предикторами», «ковариатами», «объясняющими переменными» или «признаками»). Наиболее распространенной формой регрессионного анализа является линейная регрессия, при..
Стратегия торговли по быстрому тренду.
Создание стратегии следования за трендом с использованием скользящей средней корпуса. Стратегии следования за трендом бывают разных видов и форм. В данной статье предлагается алгоритмический способ подтверждения смены тренда на примере скользящей средней Халла. Я только что выпустил новую книгу после успеха моей предыдущей « Книга трейдинга …
Покупайте дешево, продавайте дорого: промежуточный код
Посещение Нью-Йорка из Майами более надежно, чем изменение климата или столицы. Суета от Нью-Йорка до Майами отличается от суеты, которую Томас Эдисон вел свой бизнес в области изобретений в Нью-Йорке, от суеты инвесторов в недвижимость, которые должны были построить удивительную архитектуру в Майами. В Нью-Йорке есть технологические инвестиции, в которые начинают вкладываться умные деньги Майами, а QuantCon 2018 находится в самом сердце технологий и количественных финансов; в Нью-Йорке...
Создайте своего собственного инвестора с искусственным интеллектом: шаг за шагом с помощью машинного обучения и PythonКак инвестировать в акции
Ускоренный курс Python Опытные пользователи могут пропустить этот раздел, для этого необходим Jupyter Notebook с Python 3.7 из установки Anaconda. Мы будем использовать среду Anaconda по умолчанию и не будем беспокоиться о настройке отдельной среды или рабочего пространства, потому что здесь не будет использоваться ничего продвинутого. Предыстория для абсолютных новичков Существует множество способов запуска кода Python. Вы можете просто написать его в текстовом файле и выполнить его,..
Усовершенствованный алгоритм торговли на дивергенции.
Торговые дивергенции на основе фильтров для улучшения сигналов. Дивергенции подобны карте-джокеру, которую нам нравится видеть при поиске хорошей сделки. Мы склонны видеть дивергенции незадолго до сильной коррекции или даже разворота. Однако мы всегда можем оптимизировать способ обнаружения дивергенции, чтобы повысить наши шансы на получение прибыльной сделки. В этой статье мы дадим определение методу дивергенции и посмотрим, как добавить фильтр, который улучшит его работу. Я..
Удивительный способ сгладить временной ряд  — «Решение уравнения теплопроводности!
С приложением для сглаживания данных финансового рынка При разработке моделей машинного обучения для распознавания образов временных рядов мне нравится предварительно обрабатывать данные, чтобы они были более плавными. Иногда это помогает ускорить сходимость, поскольку алгоритм может лучше понимать любые тенденции или особенности. У меня есть…
Глубокое обучение для торговли на рынке Форекс
Многие исследовательские работы посвящены прогнозированию финансовых временных рядов, но лишь в небольшом числе из них говорится о применении в реальной торговой стратегии. В большинстве случаев исследование дает только показатели производительности модели (точность, RMSE, …), но не пытается превратить ее в прибыльную стратегию. Когда мы говорим о финансовых временных рядах, мы говорим о стохастических процессах, а это означает, что они имеют дело с большим количеством случайностей. По..