Публикации по теме 'trading'
Метод LSTM для прогнозирования цен на акции
Мы объяснили, как модели машинного обучения могут предсказывать цены акций в предыдущем посте. Используя передовые модели искусственного интеллекта, такие как долговременная память (LSTM), мы продемонстрируем, как использовать передовой искусственный интеллект. Как мы показали в предыдущем посте, модели LSTM использовались для создания моделей генерации естественного языка (NLG).
Моделирование с помощью LSTM
Искусственные рекуррентные нейронные сети (RNN) с обратной связью используются..
5 вопросов Тодду Ли, разработчику алгоритмов и консультанту ADL®
В этом выпуске нашей серии блогов 5 вопросов мы поговорили с Тоддом Ли, бывшим трейдером, сделавшим карьеру на разработке алгоритмов с помощью ADL, нашего визуального интерфейса программирования для проектирования алгоритмов . ADL, интегрированный в платформу TT® , позволяет трейдерам разрабатывать, тестировать и развертывать торговые алгоритмы без написания единой строчки кода.
Тодд начал свою карьеру в середине 2000-х в качестве частного трейдера в Marex Spectron в..
Торговля паттернами свечей Молот и падающая звезда - Полное руководство.
Полное введение и тестирование на истории свечных паттернов «Молот» и «Падающая звезда».
Свечные паттерны заслуживают тщательного изучения, и хотя стратегия, основанная исключительно на них, будет нестабильной и убыточной, они могут стать ценным дополнением к полноценной торговой системе, использующей другие методы. В этой статье мы увидим полное представление и код модели из одной свечи. Затем мы проверим его на истории с управлением рисками и без него, прежде чем судить о его..
Ускоренный курс - Python и Pandas для торговли и инвестирования (часть 2)
Условные распределения, пользовательские графики свечей и приемы визуализации
В этом ускоренном курсе вы узнаете, как:
Проверка направленных сигналов на предмет статистической значимости Создавайте свечные графики с нуля и визуализируйте сигналы с помощью штриховки Импортируйте данные из бесплатных источников и правильно их индексируйте
Обязательно пройдите первую часть этого курса, чтобы быть в курсе. Вы можете взять блокнот для ускоренного курса здесь .
Для более глубокого..
Квантопическое отключение предлагает несколько важных уроков
Quantopian запомнится как удивительная попытка небольшой группы мотивированных и высококвалифицированных разработчиков платформ по созданию альфа-версии краудсорсинга в области количественной торговли. Много тяжелой работы было вложено в разработку платформы, где тысячи трейдеров-квантователей могли бы кодировать и тестировать стратегии в надежде, что они получат распределение и, в конечном итоге, прибыль. Это не сработало, и в этой статье я представляю причины, по моему мнению,..
Использование корреляции в торговле.
Может ли корреляция быть предсказательной? Исследование Python.
Корреляция - это степень линейной связи между двумя или более переменными. Он ограничен между -1 и 1, причем один - это совершенно положительная корреляция, -1 - совершенно отрицательная корреляция, а 0 - показатель отсутствия линейной связи между переменными (они относительно меняются в случайных направлениях). Эта мера не идеальна и может быть подвержена смещению из-за выбросов и нелинейных зависимостей, однако она дает..
Parabolic SAR в сочетании со скользящей средней корпуса - создание структурированной торговой стратегии.
Создание комбинированной стратегии с использованием Parabolic SAR и скользящей средней корпуса.
Комбинирование стратегий и индикаторов - всегда верный путь к надежной технической или количественной торговой системе. В этой статье мы продолжаем поиски комбинирования различных элементов в надежде найти надежную систему. Мы будем кодировать и обсуждать Parabolic SAR и Hull Moving Average, чтобы они давали значимые и интуитивно понятные сигналы.
На данный момент результаты торговли..
